PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB1T.DE с BITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. IB1T.DE is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, IB1T.DE returned -40.55% vs -74.44% for BITX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IB1T.DE charges 0.25%/yr vs 2.38%/yr for BITX.

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB1T.DE торгуется в EUR, в то время как BITX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -26.48%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.44%.

IB1T.DE

1 день
-3.76%
1 месяц
-21.23%
С начала года
-26.48%
6 месяцев
-30.96%
1 год
-40.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
-5.68%
1 месяц
-40.23%
С начала года
-54.44%
6 месяцев
-60.45%
1 год
-74.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и BITX

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-26.48%-15.22%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.44%-29.97%

Correlation

The correlation between IB1T.DE and BITX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between IB1T.DE and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BTIC.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX

Доходность на риск

IB1T.DE vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.86

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.53

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.48

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.00

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и BITX

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки BITX в -81.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB1T.DEBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-81.71%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-79.93%

+30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.64%

-81.71%

+33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-33.43%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

50.22%

-22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и BITX

Текущая волатильность для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) составляет 9.86%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB1T.DEBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

18.44%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

67.80%

-36.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

86.35%

-46.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

98.07%

-57.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

98.07%

-57.80%

Сравнение комиссий IB1T.DE и BITX

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и BITX

IB1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IB1T.DE and BITX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.

They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for IB1T.DE and 2.38% for BITX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор