Сравнение IB1T.DE с BTCW
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, IB1T.DE returned -40.55% vs -40.51% for BTCW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IB1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и BTCW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB1T.DE торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IB1T.DE показывает доходность -26.48%, а BTCW немного ниже – -26.66%.
IB1T.DE
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -21.23%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -30.96%
- 1 год
- -40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -26.66%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -26.48% | -15.22% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.66% | -8.92% |
Correlation
The correlation between IB1T.DE and BTCW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between IB1T.DE and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. BTCW — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
BTCW
Сравнение IB1T.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB1T.DE | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.43 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB1T.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.22 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и BTCW
Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -49.57% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -49.57% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -49.02% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -16.48% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 28.44% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и BTCW
iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.12% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 33.57% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 43.25% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 50.10% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 50.10% | -9.83% |
Сравнение комиссий IB1T.DE и BTCW
IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB1T.DE и BTCW
Ни IB1T.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB1T.DE and BTCW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IB1T.DE and 0.30% for BTCW.
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор