Сравнение IAXIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -9.28% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.65% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -12.24%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.65%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и TBCIX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
IAXIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
IAXIX
TBCIX
Сравнение IAXIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.54 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.50 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.75 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и TBCIX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 16.34% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и TBCIX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -43.26% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -16.96% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -43.26% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -43.26% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -16.96% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.15% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 4.87% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и TBCIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.58% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 11.76% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 22.49% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.88% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.69% | -1.18% |