Сравнение IAXIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.98% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и PKSFX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
IAXIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
IAXIX
PKSFX
Сравнение IAXIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.48 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.95 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и PKSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и PKSFX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и PKSFX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -54.46% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.21% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -22.02% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -33.45% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -9.42% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.17% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 4.96% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и PKSFX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.62% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.11% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 18.95% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.90% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.79% | +2.75% |