PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAXIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и PKSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio
-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.98% соответственно.


IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Сравнение комиссий IAXIX и PKSFX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.


Доходность на риск

IAXIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAXIXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.23

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.48

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.42

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

0.95

-1.71

IAXIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAXIXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между IAXIX и PKSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и PKSFX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности PKSFX в 14.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio
15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и PKSFX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и PKSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAXIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-54.46%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.21%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-22.02%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-33.45%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-9.42%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.17%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.96%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и PKSFX

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAXIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.62%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.11%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.95%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.90%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.79%

+2.75%