Сравнение IAXIX с MMGPX
IAXIX (VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IAXIX returned 6.35%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAXIX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
IAXIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.41%
MMGPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAXIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 4.55% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 20.73% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between IAXIX and MMGPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between IAXIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAXIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
IAXIX
MMGPX
Сравнение IAXIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAXIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.30 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.60 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и MMGPX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAXIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -75.38% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -27.79% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -29.27% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -72.70% | +37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -41.72% | +40.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -30.30% | +21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 13.70% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и MMGPX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 6.27%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAXIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.69% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 21.69% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 28.52% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 39.82% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 35.21% | -13.60% |
Сравнение комиссий IAXIX и MMGPX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и MMGPX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности MMGPX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 14.17% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAXIX and MMGPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to IAXIX (6.27%). In terms of maximum drawdown, IAXIX dropped -57.55% vs MMGPX's -75.38%.
IAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAXIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор