Сравнение IAXIX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и FAM Value Fund (FAMVX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IAXIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.72% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и FAMVX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
IAXIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
IAXIX
FAMVX
Сравнение IAXIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.47 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.65 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и FAMVX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и FAMVX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -51.12% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.38% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -22.77% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -37.73% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -7.14% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -6.45% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.25% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и FAMVX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.52% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.21% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 17.91% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.08% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.15% | +3.39% |