PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAVIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-3.16%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 3.91% соответственно.

IAVIX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.55%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.31%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IIBAXIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IPHYXIAVIX с CSTAXIAVIX с IFTIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий IAVIX и SIFAX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio

Доходность на риск

IAVIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.86

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.49

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.92

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между IAVIX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и SIFAX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.28%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и SIFAX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAVIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-23.62%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.07%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-8.32%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-14.69%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.35%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-8.65%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.25%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и SIFAX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAVIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.04%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

3.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

5.30%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

5.50%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

5.16%

+11.82%