PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159128327

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 сент. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSIRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) показал доход в 2.48% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSIRX составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSIRX

С начала года

2.48%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

0.49%

1 год

4.69%

3 года

2.18%

5 лет

7.59%

10 лет

3.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%0.82%0.58%-1.76%1.07%2.48%
2024-0.60%0.12%2.42%-0.50%2.15%-0.12%1.20%0.70%1.86%-0.92%1.40%-1.94%5.83%
20233.22%-2.43%-0.12%0.71%-3.08%2.57%2.59%-0.59%-1.42%-1.57%2.49%2.38%4.58%
2022-0.00%1.07%3.40%-1.26%-0.42%-6.71%4.41%-0.76%-6.45%2.97%2.98%-1.91%-3.34%
20210.71%2.22%0.46%3.77%1.32%1.09%1.78%0.21%-0.11%2.57%-1.83%2.77%15.89%
2020-0.84%-2.53%-11.62%4.20%2.69%1.84%3.57%2.25%-1.34%-0.18%4.12%2.62%3.72%
20194.35%0.98%0.85%0.44%-0.84%1.33%0.43%0.36%0.48%0.47%-0.60%1.91%10.55%
20180.11%-1.69%0.80%0.81%1.13%0.11%-0.47%0.34%0.11%-1.66%0.00%-8.36%-8.77%
20170.57%1.02%-1.01%0.02%-0.23%-0.00%1.17%0.57%-0.23%0.76%0.23%1.05%3.97%
2016-1.10%-0.25%3.82%2.50%0.35%2.43%-0.01%-0.57%0.91%-0.59%0.11%0.95%8.79%
20150.89%0.22%-0.99%1.11%-0.88%-0.66%-1.88%-1.59%-0.81%0.59%-2.22%-1.41%-7.45%
20141.31%2.37%0.32%1.43%0.41%0.62%-1.26%0.31%-3.13%1.46%-0.43%-2.65%0.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSIRX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSIRX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.44$0.61$0.50$0.19$0.26$0.74$0.23$0.21$0.14$0.23

Дивидендный доход

4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.13$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.13$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.41$0.00$0.10$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.00$0.07$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.51$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.10$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.03$0.14
2014$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.09$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.83%7 июл. 2008 г.1709 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.691
-20.16%3 окт. 2018 г.36923 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.535
-15.49%30 июн. 2014 г.40911 февр. 2016 г.6641 окт. 2018 г.1073
-12.82%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.47721 авг. 2024 г.587
-7.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.20020 июл. 2012 г.308
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...