Сравнение FSIRX с FSRRX
FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSIRX returned 5.44%/yr vs 5.45%/yr for FSRRX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSIRX и FSRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIRX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSIRX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FSRRX немного впереди с 5.45%.
FSIRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 6.70%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 5.44%
- Всё время*
- 4.06%
FSRRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSIRX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 6.70% | 10.38% | 5.83% | 4.58% | -3.34% | 15.89% | 3.72% | 10.55% | -3.99% | 4.10% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.03% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Correlation
The correlation between FSIRX and FSRRX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between FSIRX and FSRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIRX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
FSIRX
FSRRX
Сравнение FSIRX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSIRX | FSRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.11 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 14.54 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSIRX и FSRRX
Максимальная просадка FSIRX за все время составила -33.39%, примерно равная максимальной просадке FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIRX и FSRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIRX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -33.42% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -3.42% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -5.80% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | -12.78% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.98% | -19.93% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.33% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.19% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.96% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIRX и FSRRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FSIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIRX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.45% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.83% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.87% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.72% | +0.03% |
Сравнение комиссий FSIRX и FSRRX
И FSIRX, и FSRRX имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIRX и FSRRX
Дивидендная доходность FSIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FSRRX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I | 3.24% | 4.72% | 4.80% | 5.28% | 7.33% | 5.37% | 2.23% | 3.09% | 9.42% | 2.63% | 2.37% | 1.75% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.60% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSIRX and FSRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSIRX has higher volatility (1.63%) compared to FSRRX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FSIRX dropped -33.39% vs FSRRX's -33.42%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIRX и FSRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор