Сравнение IAUP.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Gold Trust (IAU).
IAUP.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 18.39% против 14.27% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и IAU
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IAUP.L
IAU
Сравнение IAUP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.33 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.72 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 9.95 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.90 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и IAU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и IAU
Ни IAUP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и IAU
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -45.14% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -19.18% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -20.93% | -24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -21.82% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -11.71% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -15.98% | -33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 5.23% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и IAU
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 10.44% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 24.15% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 27.64% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 17.70% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 15.83% | +18.83% |