PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IAUP.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		5.63%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 17.46% против 14.02% соответственно.

IAUP.L

1 день
2.73%
1 месяц
-21.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
20.08%
1 год
100.53%
3 года*
42.85%
5 лет*
23.37%
10 лет*
17.46%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IAUP.L и IVV

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IAUP.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.97

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.49

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.53

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

7.32

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.97

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и IVV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и IVV

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и IVV

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-55.25%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-12.06%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-24.53%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.90%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.06%

-6.26%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.90%

-10.85%

-39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.53%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и IVV

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

5.30%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.16%

9.45%

+25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.34%

18.31%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

16.89%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

18.04%

+16.53%