Сравнение IAUP.L с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
IAUP.L и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -4.71% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и AIQ
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск
IAUP.L
AIQ
Сравнение IAUP.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.09 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.64 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.84 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.13 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.09 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и AIQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и AIQ
IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и AIQ
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -44.66% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -16.47% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -44.66% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -11.70% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -9.96% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.95% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и AIQ
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 8.98% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 17.89% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 26.96% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 24.97% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 25.40% | +9.26% |