PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и AIQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-4.71%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий IAUP.L и AIQ

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.09

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.64

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.84

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

6.13

+7.80

IAUP.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.09

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.52

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и AIQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и AIQ

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20252024202320222021202020192018
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и AIQ

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-44.66%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-16.47%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-44.66%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-11.70%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-9.96%

-39.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.95%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и AIQ

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

8.98%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

17.89%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

26.96%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

24.97%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

25.40%

+9.26%