PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с RTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с RTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		6.52%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 18.39% против 16.54% соответственно.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

RTX

1 день
0.94%
1 месяц
-8.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
17.31%
1 год
49.05%
3 года*
28.52%
5 лет*
23.02%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Raytheon Technologies Corporation

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с SMHIAUP.L с IVV
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с BARTX с SPYRTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

IAUP.L vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.76

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.29

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.40

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

14.15

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа RTX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.76

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и RTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и RTX

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.40%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и RTX

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и RTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-55.14%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-14.57%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-32.84%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-51.98%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-8.22%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-13.03%

-36.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.50%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и RTX

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

6.97%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

18.10%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

27.99%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

23.55%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

27.56%

+7.10%