Сравнение IAUP.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
IAUP.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 6.21% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 18.39% против 10.75% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
IWVL.L
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и IWVL.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
IWVL.L
Сравнение IAUP.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.34 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.03 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.11 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 15.80 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и IWVL.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и IWVL.L
Ни IAUP.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и IWVL.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -39.30% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -12.04% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -26.55% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -39.30% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.85% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -7.60% | -42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 2.47% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и IWVL.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 7.37% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 11.16% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 16.65% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 15.71% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 16.86% | +17.80% |