PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

IAUP.L и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAUP.L имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции GDX немного отстают с 18.07%.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий IAUP.L и GDX

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

IAUP.L vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.42

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.58

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

12.86

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и GDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и GDX

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и GDX

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-80.34%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-30.84%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-46.51%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-49.79%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-17.12%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-40.60%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

8.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и GDX

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

17.26%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

38.43%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

46.20%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

35.76%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

37.46%

-2.80%