Сравнение IAUM с NGD
IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -15.25% |
Correlation
The correlation between IAUM and NGD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IAUM and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. NGD — Ранг доходности на риск
IAUM
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUM c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и NGD
Ни IAUM, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and NGD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор