PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с FIJDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью 5.41%.

IAUI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIJDX

1 день
1.17%
1 месяц
3.80%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.32%
1 год
61.83%
3 года*
40.77%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и FIJDX

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		1.64%20.56%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.41%52.20%

Correlation

The correlation between IAUI and FIJDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с YGLDFIJDX с FBGRXFIJDX с EPGIXFIJDX с FSPGX

Доходность на риск

IAUI vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IAUI и FIJDX

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-50.43%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-22.81%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-18.47%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и FIJDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

43.05%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

33.58%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

34.34%

-14.03%

Сравнение комиссий IAUI и FIJDX

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и FIJDX

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности FIJDX в 4.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		4.86%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		12.65%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and FIJDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор