PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUI и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у FIJDX с доходностью -5.46%.


IAUI

1 день
3.02%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
-11.81%
С начала года
-3.16%
1 год
15.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.75%

FIJDX

1 день
4.80%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-18.04%
С начала года
-5.46%
1 год
38.21%
3 года*
38.53%
5 лет*
16.46%
10 лет*
Всё время*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$9.02M$8.85M$10.46M

Сравнение доходности по годам IAUI и FIJDX


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-3.16%20.00%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z
-5.46%52.47%

Correlation

The correlation between IAUI and FIJDX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between IAUI and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Доходность на риск

IAUI vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAUI c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUIFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.11

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

2.39

-0.86

IAUI vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и FIJDX

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и FIJDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUIFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-50.43%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

-37.88%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-30.77%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-18.76%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

17.50%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и FIJDX

Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUIFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

13.22%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

36.84%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

46.49%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

34.61%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

34.80%

-13.73%

Сравнение комиссий IAUI и FIJDX

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и FIJDX

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности FIJDX в 5.42%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z
5.42%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
13.46%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAUI and FIJDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (13.22%) compared to IAUI (6.03%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs FIJDX's -50.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор