Сравнение IAUI с FIJDX
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 38.21% for FIJDX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и FIJDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у FIJDX с доходностью -5.46%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
FIJDX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -18.04%
- С начала года
- -5.46%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $9.02M | $8.85M | $10.46M |
Сравнение доходности по годам IAUI и FIJDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | -5.46% | 52.47% |
Correlation
The correlation between IAUI and FIJDX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between IAUI and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. FIJDX — Ранг доходности на риск
IAUI
FIJDX
Сравнение IAUI c FIJDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | FIJDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и FIJDX
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и FIJDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -50.43% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -37.88% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -30.77% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -18.76% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 17.50% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и FIJDX
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 13.22% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 36.84% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 46.49% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 34.61% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 34.80% | -13.73% |
Сравнение комиссий IAUI и FIJDX
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и FIJDX
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности FIJDX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.42% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and FIJDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJDX has higher volatility (13.22%) compared to IAUI (6.03%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs FIJDX's -50.43%.
FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и FIJDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор