PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

IAUG и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и POCT

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с BOUTIAUG с BUFFIAUG с FFTYIAUG с IAPR
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий IAUG и POCT

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

IAUG vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.08

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.59

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.53

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Корреляция

Корреляция между IAUG и POCT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и POCT

Ни IAUG, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IAUG и POCT

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-18.80%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-7.20%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.53%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.34%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и POCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.31%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

5.15%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.35%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.90%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.31%

-1.06%