PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUG с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с POCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. IAUG is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, IAUG returned 11.51% vs 12.25% for POCT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUG показывает доходность 6.54%, а POCT немного ниже – 6.22%.

IAUG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
4.79%
С начала года
6.54%
1 год
11.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.13%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
5.57%
С начала года
6.22%
1 год
12.25%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и POCT

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		6.54%17.50%-2.26%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		6.22%11.00%2.70%

Correlation

The correlation between IAUG and POCT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between IAUG and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и POCT

Секторы
IAUG
POCT

Финансовые услуги

24.5%
11.0%

Промышленность

19.4%
7.9%

Технологии

11.4%
38.4%

Здравоохранение

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Энергетика

3.7%
3.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

IAUG
24.5%
POCT
11.0%

Промышленность

IAUG
19.4%
POCT
7.9%

Технологии

IAUG
11.4%
POCT
38.4%

Здравоохранение

IAUG
10.4%
POCT
8.4%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
POCT
10.0%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.6%
POCT
4.6%

Сырьевые материалы

IAUG
6.1%
POCT
1.7%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.8%
POCT
10.8%

Коммунальные услуги

IAUG
3.7%
POCT
2.1%

Энергетика

IAUG
3.7%
POCT
3.2%

Недвижимость

IAUG
1.8%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с AIOOIAUG с BOUTIAUG с BUFF
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с VOO

Доходность на риск

IAUG vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUGPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.00

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.88

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.80

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

14.07

-5.97

IAUG vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUG и POCT

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-18.80%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-4.40%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.87%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и POCT

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.34%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

4.96%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

6.14%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

7.98%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

10.17%

-1.32%

Сравнение комиссий IAUG и POCT

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и POCT

Ни IAUG, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

IAUG and POCT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (1.34%) compared to IAUG (0.90%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs POCT's -18.80%.

On 1-year performance, POCT leads with 12.25% vs 11.51% for IAUG. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POCT has performed better with a 12.25% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

IAUG and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.79% for POCT.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор