PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 12.83% for PBFR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

IAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.07%
1 год
10.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и PBFR

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		5.02%17.50%-1.12%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%4.81%

Correlation

The correlation between IAUG and PBFR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between IAUG and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и PBFR

Секторы
IAUG
PBFR

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IAUG
24.7%
PBFR
11.9%

Промышленность

IAUG
19.8%
PBFR
8.1%

Здравоохранение

IAUG
10.6%
PBFR
8.4%

Технологии

IAUG
10.3%
PBFR
36.2%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
PBFR
10.1%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.7%
PBFR
4.9%

Сырьевые материалы

IAUG
5.9%
PBFR
1.8%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.5%
PBFR
10.9%

Энергетика

IAUG
4.0%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

IAUG
4.0%
PBFR
2.3%

Недвижимость

IAUG
1.9%
PBFR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с BALTIAUG с BUFFIAUG с AIOO
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

IAUG vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.99

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.36

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.57

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

24.09

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.99

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IAUG и PBFR

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-8.50%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.82%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.16%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.63%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.53%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и PBFR

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.64%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.34%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

4.33%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

6.89%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

6.89%

+2.12%

Сравнение комиссий IAUG и PBFR

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и PBFR

IAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IAUG and PBFR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUG has higher volatility (1.40%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 10.69% for IAUG. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IAUG.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор