PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. IAUG is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 22.85% for KAPR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

IAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.07%
1 год
10.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и KAPR

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		5.02%17.50%-1.12%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%2.84%

Correlation

The correlation between IAUG and KAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between IAUG and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и KAPR

Секторы
IAUG
KAPR

Финансовые услуги

24.7%
16.0%

Промышленность

19.8%
16.6%

Здравоохранение

10.6%
17.7%

Технологии

10.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.6%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.3%

Энергетика

4.0%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
3.0%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Финансовые услуги

IAUG
24.7%
KAPR
16.0%

Промышленность

IAUG
19.8%
KAPR
16.6%

Здравоохранение

IAUG
10.6%
KAPR
17.7%

Технологии

IAUG
10.3%
KAPR
15.4%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
KAPR
8.7%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.7%
KAPR
2.6%

Сырьевые материалы

IAUG
5.9%
KAPR
4.8%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.5%
KAPR
2.3%

Энергетика

IAUG
4.0%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

IAUG
4.0%
KAPR
3.0%

Недвижимость

IAUG
1.9%
KAPR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с BALTIAUG с BUFFIAUG с AIOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

IAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.53

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
5.56

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.74

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

9.12

-6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

43.03

-35.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.53

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.83

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IAUG и KAPR

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-16.91%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.52%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.52%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.92%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.53%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и KAPR

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 1.40%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.30%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.06%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

6.54%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

11.75%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

11.63%

-2.62%

Сравнение комиссий IAUG и KAPR

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и KAPR

Ни IAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUG and KAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to IAUG (1.40%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 10.69% for IAUG. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

IAUG and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор