Сравнение IAU с ZGLD.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW).
IAU и ZGLD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и ZGLD.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и ZGLD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 9.71% | 66.22% | 25.72% | 13.19% | -0.29% | -4.49% | 24.23% | 18.32% | -2.53% | 11.94% |
Разные валюты инструментов
IAU торгуется в USD, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ZGLD.SW с доходностью 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции ZGLD.SW немного отстают с 14.19%.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
ZGLD.SW
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и ZGLD.SW
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.
Доходность на риск
IAU vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск
IAU
ZGLD.SW
Сравнение IAU c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | ZGLD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.53 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.19 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 12.25 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IAU и ZGLD.SW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и ZGLD.SW
Ни IAU, ни ZGLD.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и ZGLD.SW
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке ZGLD.SW в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ZGLD.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -38.49% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -16.91% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -16.94% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -16.94% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -8.48% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -14.24% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.43% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и ZGLD.SW
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 11.08% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 21.80% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 26.21% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.00% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.56% | +0.27% |