PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с ZGLD.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и ZGLD.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и ZGLD.SW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
9.71%66.22%25.72%13.19%-0.29%-4.49%24.23%18.32%-2.53%11.94%
Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ZGLD.SW с доходностью 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции ZGLD.SW немного отстают с 14.19%.


IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

ZGLD.SW

1 день
3.06%
1 месяц
-10.27%
С начала года
9.71%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.60%
3 года*
33.77%
5 лет*
21.99%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Сравнение комиссий IAU и ZGLD.SW

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.


Доходность на риск

IAU vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUZGLD.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.19

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

12.25

-2.29

IAU vs. ZGLD.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.SW равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ZGLD.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUZGLD.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между IAU и ZGLD.SW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ZGLD.SW

Ни IAU, ни ZGLD.SW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и ZGLD.SW

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке ZGLD.SW в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ZGLD.SW.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUZGLD.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-38.49%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-16.91%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-16.94%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-16.94%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-8.48%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-14.24%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.43%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ZGLD.SW

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUZGLD.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

11.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

21.80%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

26.21%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.00%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.56%

+0.27%