Сравнение IAU с PLTR
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 0.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between IAU and PLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
IAU
PLTR
Сравнение IAU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.14 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.25 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и PLTR
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -84.62% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -38.22% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -40.61% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -79.14% | +54.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -38.22% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -40.27% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 21.23% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и PLTR
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 17.16% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 38.32% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 50.83% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 65.44% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 69.75% | -53.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и PLTR
Ни IAU, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and PLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs PLTR's -84.62%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор