PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAT с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IAT is passively managed, while XLFI is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности IAT и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и XLFI

2026 (YTD)2025
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%9.36%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between IAT and XLFI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов IAT и XLFI

Секторы
IAT
XLFI

Финансовые услуги

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
XLFI
99.9%

Сырьевые материалы

IAT

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

XLFI

-

Энергетика

IAT

-

XLFI

-

Здравоохранение

IAT

-

XLFI

-

Промышленность

IAT

-

XLFI

-

Недвижимость

IAT

-

XLFI

-

Технологии

IAT

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

IAT

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE

Доходность на риск

IAT vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IATXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

—

—

IAT vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAT и XLFI

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-11.89%

-65.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-3.13%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

11.96%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

11.96%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

11.96%

+18.70%

Сравнение комиссий IAT и XLFI

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и XLFI

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAT and XLFI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.48% for IAT.

IAT is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор