Сравнение IAT с PBEU
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IAT charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IAT и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
IAT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.74%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAT и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 11.98% | 9.65% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between IAT and PBEU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAT vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IAT
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAT c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAT | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAT и PBEU
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAT | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -17.26% | -59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.42% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -3.94% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAT | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 27.63% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 27.63% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 27.63% | +3.10% |
Сравнение комиссий IAT и PBEU
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и PBEU
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.65% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAT and PBEU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.01% for PBEU.
IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IAT и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор