PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IASMX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с OBCHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) are both mutual funds - IASMX is a Asia Pacific Equities fund managed by Guinness Atkinson, while OBCHX is a China Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, IASMX returned 8.16%/yr vs 10.22%/yr for OBCHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASMX charges 1.98%/yr vs 2.03%/yr for OBCHX.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 29.34%. За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям OBCHX по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.22% соответственно.

IASMX

1 день
1.54%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.29%
1 год
25.80%
3 года*
13.86%
5 лет*
1.95%
10 лет*
8.16%

OBCHX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
20.21%
С начала года
29.34%
1 год
47.20%
3 года*
22.26%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		14.29%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		29.34%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%

Correlation

The correlation between IASMX and OBCHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.77

The correlation between IASMX and OBCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с FEAAXIASMX с MASGX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с OFIGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с MCSMXOBCHX с WCQGX

Доходность на риск

IASMX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IASMXOBCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.49

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.85

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.59

-4.33

IASMX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IASMX и OBCHX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, примерно равная максимальной просадке OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и OBCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-74.03%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.59%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-23.88%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-51.78%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-59.47%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-13.78%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.10%

-25.63%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и OBCHX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 7.67%, в то время как у Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.64%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

18.43%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

24.03%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

27.06%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

25.32%

-4.47%

Сравнение комиссий IASMX и OBCHX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и OBCHX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности OBCHX в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		6.06%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.78%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and OBCHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBCHX has higher volatility (8.64%) compared to IASMX (7.67%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs OBCHX's -74.03%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и OBCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор