Сравнение IARCX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.71% против 8.14% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и PJEZX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IARCX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
IARCX
PJEZX
Сравнение IARCX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.70 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.00 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.45 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и PJEZX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и PJEZX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -43.43% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.12% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -34.60% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -43.43% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -5.65% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -8.19% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.05% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и PJEZX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.01% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.49% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.06% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.93% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.15% | -0.32% |