Сравнение IARCX с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и IVRSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IARCX Invesco Real Estate Fund	3.12%	-0.91%	1.03%	7.95%	-25.40%	39.81%	-11.68%	26.50%	-6.36%	7.61%
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.62%	-0.01%	4.32%	14.11%	-27.22%	51.91%	-6.66%	28.15%	-10.29%	5.20%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.44% соответственно.

IARCX

1 день: 1.63%

1 месяц: -6.51%

С начала года: 3.12%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 0.19%

3 года*: 3.02%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: 2.71%

IVRSX

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 4.62%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 4.69%

3 года*: 6.31%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: 4.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Real Estate Fund

Название символа

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с IARCX:

IARCX с INDEX IARCX с ^GSPC IARCX с FTEC IARCX с ACWI IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM

Часто сравнивают с IVRSX:

IVRSX с FRESX IVRSX с GRIFX IVRSX с GREIX IVRSX с HLRRX IVRSX с IEOSX IVRSX с CRARX IVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий IARCX и IVRSX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.

IARCX

Invesco Real Estate Fund

IVRSX

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IARCX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IARCX	IVRSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.29	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.13	0.54	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.07	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	0.17	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	0.56	-0.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IARCX	IVRSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.29	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.22	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.21	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.34	-0.33

Корреляция

Корреляция между IARCX и IVRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и IVRSX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IVRSX в 4.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IARCX Invesco Real Estate Fund	4.99%	5.26%	3.66%	2.50%	9.87%	4.94%	6.58%	7.98%	6.65%	5.22%	14.83%	16.26%
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.70%	2.74%	2.50%	8.77%	26.34%	1.46%	13.92%	2.44%	11.42%	2.07%	1.57%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и IVRSX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IARCX	IVRSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.76%	-73.77%	-8.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-12.85%	+0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.83%	-34.51%	-0.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.45%	-45.19%	+2.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.87%	-9.36%	-7.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.26%	-11.97%	-24.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.30%	4.71%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и IVRSX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IARCX	IVRSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	4.54%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.28%	9.23%	+0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.00%	18.01%	-2.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	19.65%	-0.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.83%	21.54%	-0.71%

Сравнение IARCX с IVRSX

Доходность

Сравнение доходности IARCX и IVRSX

Сравнение доходности по годам IARCX и IVRSX

Доходность по периодам

IARCX

IVRSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IARCX и IVRSX

Доходность на риск

IARCX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

IARCX

IVRSX

Сравнение IARCX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IARCX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и IVRSX

Просадки

Сравнение просадок IARCX и IVRSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и IVRSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)