Сравнение IARCX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FIREX по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.60% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и FIREX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
IARCX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
IARCX
FIREX
Сравнение IARCX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.17 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.61 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.43 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.17 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и FIREX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и FIREX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -71.40% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.75% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -37.14% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -37.14% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -20.18% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -18.74% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и FIREX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.66% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.87% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.97% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.55% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 13.68% | +7.15% |