Сравнение FIREX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FIREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.57% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VNQI
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
FIREX vs. VNQI — Ранг доходности на риск
FIREX
VNQI
Сравнение FIREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.82 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VNQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VNQI
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VNQI
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -38.35% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.78% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -35.75% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -38.35% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -11.45% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.92% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.40% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VNQI
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.56% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 14.37% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.28% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.96% | -2.28% |