Сравнение FIREX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIREX или VNQI.
Основные характеристики
| FIREX | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.19% | -0.75% |
| Дох-ть за 1 год | 1.48% | 8.26% |
| Дох-ть за 3 года | -11.68% | -6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.55% | -3.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 0.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 3.89% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 15.05% |
| Макс. просадка | -74.26% | -38.35% |
| Текущая просадка | -34.06% | -22.63% |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VNQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VNQI
С начала года, FIREX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FIREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VNQI
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VNQI
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VNQI в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 4.11% | 1.86% | 0.44% | 3.76% | 1.77% | 2.18% | 1.72% | 2.09% | 1.55% | 4.16% | 6.23% | 3.71% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.76% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VNQI
Максимальная просадка FIREX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VNQI
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.