PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIREX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIREX с VNQI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIREX или VNQI.

Корреляция

Корреляция между FIREX и VNQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIREX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIREX:

0.35

VNQI:

0.52

Коэф-т Сортино

FIREX:

0.55

VNQI:

0.83

Коэф-т Омега

FIREX:

1.07

VNQI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FIREX:

0.13

VNQI:

0.29

Коэф-т Мартина

FIREX:

0.47

VNQI:

1.01

Индекс Язвы

FIREX:

9.26%

VNQI:

7.83%

Дневная вол-ть

FIREX:

13.13%

VNQI:

15.26%

Макс. просадка

FIREX:

-71.40%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

FIREX:

-25.32%

VNQI:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FIREX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции FIREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.09% соответственно.

FIREX

С начала года

11.15%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

4.48%

1 год

4.50%

5 лет

1.37%

10 лет

2.70%

VNQI

С начала года

9.53%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

4.86%

1 год

7.94%

5 лет

2.67%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIREX и VNQI

FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIREX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIREX
Ранг риск-скорректированной доходности FIREX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIREX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIREX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIREX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIREX и VNQI

Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		4.74%5.27%1.86%0.44%3.76%1.77%2.18%1.72%2.09%1.55%4.16%6.23%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.71%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок FIREX и VNQI

Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIREX и VNQI

Загрузка...