Сравнение FIREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.69% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VNQ
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FIREX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FIREX
VNQ
Сравнение FIREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.30 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.18 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.70 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VNQ
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VNQ
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -73.07% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.44% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.48% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -42.40% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -9.24% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -13.71% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VNQ
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.57% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.28% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.31% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.80% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.70% | -7.02% |