Сравнение FIREX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIREX или VNQ.
Основные характеристики
| FIREX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.48% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -11.10% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.94% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.83% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 4.58% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 17.08% |
| Макс. просадка | -74.26% | -73.07% |
| Текущая просадка | -32.15% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VNQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VNQ
С начала года, FIREX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.83% против 5.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VNQ
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VNQ
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 4.00% | 1.86% | 0.44% | 3.76% | 1.77% | 2.18% | 1.72% | 2.09% | 1.55% | 4.16% | 6.23% | 3.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VNQ
Максимальная просадка FIREX за все время составила -74.26%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.