Сравнение FIREX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.19% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и FREL
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FIREX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FIREX
FREL
Сравнение FIREX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.11 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.26 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.14 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.56 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.11 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и FREL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и FREL
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и FREL
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -42.61% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.42% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.40% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -42.61% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -9.53% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.05% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и FREL
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.59% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.28% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.38% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.84% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.67% | -6.99% |