Сравнение IARCX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 9.33% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и CREMX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
IARCX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
IARCX
CREMX
Сравнение IARCX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 9.78 | -9.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 12.29 | -12.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 11.91 | -10.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 12.82 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 85.27 | -84.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 9.78 | -9.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 7.88 | -7.86 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и CREMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и CREMX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и CREMX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -0.71% | -82.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -0.55% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -0.55% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -0.02% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.08% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и CREMX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.59% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 0.65% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 0.89% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 0.96% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 0.96% | +19.87% |