PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IARCX с AIGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IARCX (Invesco Real Estate Fund) and AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IARCX returned 3.39%/yr vs 8.07%/yr for AIGYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IARCX charges 1.98%/yr vs 1.01%/yr for AIGYX.

Доходность

Сравнение доходности IARCX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.07% соответственно.

IARCX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.02%
1 год
8.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
0.57%
10 лет*
3.39%

AIGYX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.42%
3 года*
11.91%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IARCX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		10.56%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		12.10%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Correlation

The correlation between IARCX and AIGYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.97

The correlation between IARCX and AIGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с JPMIARCX с FTECIARCX с XLRE
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с REACXAIGYX с FIKMXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с JAREX

Доходность на риск

IARCX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXAIGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.29

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.77

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.17

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

7.41

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IARCX и AIGYX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, примерно равная максимальной просадке AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и AIGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IARCXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-79.94%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.71%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-18.26%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-31.20%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.10%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-3.84%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.14%

-12.42%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и AIGYX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 3.97% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IARCXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.12%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.61%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.02%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.71%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.94%

-1.10%

Сравнение комиссий IARCX и AIGYX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и AIGYX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности AIGYX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.54%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.65%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IARCX and AIGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIGYX has higher volatility (4.12%) compared to IARCX (3.97%). In terms of maximum drawdown, IARCX dropped -82.76% vs AIGYX's -79.94%.

AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IARCX и AIGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор