Сравнение IAPR с ZJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).
IAPR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAPR и ZJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAPR и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.64% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPR и ZJAN
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.
Доходность на риск
IAPR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
IAPR
ZJAN
Сравнение IAPR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPR | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.27 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.34 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.72 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 18.13 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPR | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.69 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между IAPR и ZJAN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и ZJAN
Ни IAPR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAPR и ZJAN
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и ZJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAPR | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -3.20% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -1.87% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.39% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.38% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и ZJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAPR | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.90% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 1.59% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 3.01% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.11% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.11% | +5.60% |