PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IAPR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IAPR и PJUL

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.43

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.17

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.12

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

11.94

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между IAPR и PJUL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и PJUL

Ни IAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IAPR и PJUL

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-18.17%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.99%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.50%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 2.88% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

4.17%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

10.09%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.58%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

10.12%

-1.41%