Сравнение IAPR с PBFR

С начала года, IAPR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAPR и PBFR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и PBFR.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.