Сравнение IALT с MKTN
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 1.34% |
Correlation
The correlation between IALT and MKTN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IALT c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 0.98 | +3.29 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MKTN
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -4.13% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.96% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.13% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 6.80% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 6.80% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 6.80% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MKTN
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MKTN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while MKTN is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор