PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с MKTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и MKTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 3.22%.


IALT

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
10.17%
С начала года
12.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MKTN

1 день
0.27%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
6.21%
С начала года
3.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и MKTN


Correlation

The correlation between IALT and MKTN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Доходность на риск

Сравнение IALT c MKTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. MKTN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALT и MKTN

Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MKTN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTMKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-4.13%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и MKTN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTMKTNРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

6.59%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

6.59%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

6.59%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и MKTN

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MKTN в 0.49%


Часто задаваемые вопросы


IALT and MKTN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.40% for IALT.

IALT is categorized as Multistrategy, while MKTN is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Federated Hermes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и MKTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор