Сравнение IALT с HFGM
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности IALT и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 4.70%.
IALT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.55% | 0.83% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.70% | 0.62% |
Correlation
The correlation between IALT and HFGM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. HFGM — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFGM
Сравнение IALT c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и HFGM
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -15.09% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -13.73% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.08% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 23.30% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 21.93% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 21.93% | -14.13% |
Сравнение комиссий IALT и HFGM
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и HFGM
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HFGM в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.73% | 11.23% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and HFGM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
HFGM has the higher dividend yield at 10.73%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: iShares and Unlimited. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для IALT и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор