Сравнение IALT с HFGM
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности IALT и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IALT показывает доходность 13.18%, а HFGM немного выше – 13.73%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | -0.45% |
Correlation
The correlation between IALT and HFGM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. HFGM — Ранг доходности на риск
IALT
HFGM
Сравнение IALT c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 1.75 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и HFGM
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -10.66% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.29% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.69% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 22.58% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 21.74% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 21.74% | -14.29% |
Сравнение комиссий IALT и HFGM
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и HFGM
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HFGM в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and HFGM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: iShares and Unlimited. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для IALT и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор