PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IALT показывает доходность 13.18%, а HFGM немного выше – 13.73%.


IALT

1 день
0.03%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.18%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и HFGM


Correlation

The correlation between IALT and HFGM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

IALT vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IALT

HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IALTHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.27

1.75

+2.52

Просадки

Сравнение просадок IALT и HFGM

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и HFGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-10.66%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-6.29%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.69%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и HFGM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

22.58%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

21.74%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

21.74%

-14.29%

Сравнение комиссий IALT и HFGM

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и HFGM

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HFGM в 9.88%


ПозицияTTM2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
9.88%11.23%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.12%0.14%

Часто задаваемые вопросы


IALT and HFGM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.12% for IALT.

IALT is categorized as Multistrategy, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: iShares and Unlimited. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.95% for HFGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор