Сравнение IAK с TRUF
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности IAK и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 12.37% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between IAK and TRUF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. TRUF — Ранг доходности на риск
IAK
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAK c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и TRUF
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -3.24% | -74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -1.07% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 13.66% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 13.66% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 13.66% | +7.21% |
Сравнение комиссий IAK и TRUF
IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и TRUF
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and TRUF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для IAK и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор