PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с SMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IAK returned 13.37%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAK и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

SMR

1 день
3.34%
1 месяц
-17.99%
С начала года
-30.20%
6 месяцев
-46.07%
1 год
-74.52%
3 года*
5.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%1.85%
SMR
NuScale Power Corporation		-30.20%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%

Correlation

The correlation between IAK and SMR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between IAK and SMR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR

Доходность на риск

IAK vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.74

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.25

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.91

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-1.32

+2.59

IAK vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и SMR

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-87.47%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-82.86%

+75.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-82.86%

+71.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-87.47%

+72.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-81.49%

+81.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-35.08%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

57.39%

-53.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SMR

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

28.93%

-23.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

69.57%

-58.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

102.59%

-87.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

93.50%

-75.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

89.31%

-68.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SMR

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and SMR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (28.93%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SMR's -87.47%.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор