PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IAK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.55% соответственно.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IAK and SLV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.10

The correlation between IAK and SLV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и SLV

Секторы
IAK
SLV

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
SLV

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
SLV

-

Сырьевые материалы

IAK

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

IAK

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

SLV

-

Энергетика

IAK

-

SLV

-

Промышленность

IAK

-

SLV

-

Недвижимость

IAK

-

SLV

-

Технологии

IAK

-

SLV

-

Коммунальные услуги

IAK

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IAK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.89

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.07

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.62

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

5.64

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.89

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IAK и SLV

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-76.28%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-42.45%

+34.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-42.45%

+30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-42.45%

+27.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-42.81%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-37.30%

+31.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-44.67%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

19.67%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

16.30%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

58.31%

-48.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

58.90%

-44.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

36.15%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

31.84%

-10.95%

Сравнение комиссий IAK и SLV

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SLV

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and SLV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 11.66% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for SLV.

IAK is categorized as Financials Equities, while SLV is Silver. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор