Сравнение IAK с SLV
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 13.20%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции SLV немного отстают с 12.68%.
IAK
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.20%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IAK и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 3.62% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IAK and SLV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.10 |
The correlation between IAK and SLV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAK
SLV
Сравнение IAK c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.16 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и SLV
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -76.28% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -47.23% | +39.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -47.23% | +35.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -47.23% | +32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -47.23% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.23% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -44.65% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 21.91% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.62%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 14.34% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 59.27% | -48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 60.33% | -45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 36.59% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 32.09% | -11.22% |
Сравнение комиссий IAK и SLV
IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SLV
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.58% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and SLV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to IAK (5.62%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, IAK leads with 13.20% vs 12.68% for SLV. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.20% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IAK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for SLV.
IAK is categorized as Financials Equities, while SLV is Silver. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор