Сравнение IAK с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Silver Trust (SLV).
IAK и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.87% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и SLV
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IAK vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAK
SLV
Сравнение IAK c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.16 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.23 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.82 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.70 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.16 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAK и SLV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SLV
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и SLV
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -76.28% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -42.45% | +30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -42.45% | +27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -42.81% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -35.47% | +29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -44.76% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 13.77% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 16.96% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 57.27% | -46.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 57.07% | -38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 35.27% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 31.35% | -10.46% |