PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с SC0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с SC0Y.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE).

IAK и SC0Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAK и SC0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и SC0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-3.82%45.98%15.31%16.42%-2.88%10.49%-1.32%26.89%-12.18%25.71%
Разные валюты инструментов

IAK торгуется в USD, в то время как SC0Y.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0Y.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SC0Y.DE с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции SC0Y.DE немного отстают с 11.47%.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

SC0Y.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
0.28%
1 год
15.16%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DESC0Y.DE с VOO

Сравнение комиссий IAK и SC0Y.DE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SC0Y.DE в 0.20%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IAK vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKSC0Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.74

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.09

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.18

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

3.84

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. SC0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SC0Y.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SC0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKSC0Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между IAK и SC0Y.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SC0Y.DE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и SC0Y.DE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SC0Y.DE в -46.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SC0Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKSC0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-46.88%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.28%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-18.89%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-46.88%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.56%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.19%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SC0Y.DE

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKSC0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.55%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.82%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

20.33%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

19.42%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.82%

-0.93%