Сравнение IAK с PBEU
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IAK и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 1.73% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IAK and PBEU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IAK
PBEU
Сравнение IAK c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.54 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок IAK и PBEU
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -17.26% | -60.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.20% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -4.21% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 27.80% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 27.80% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 27.80% | -6.91% |
Сравнение комиссий IAK и PBEU
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и PBEU
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and PBEU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.01% for PBEU.
IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IAK и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор