PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с MUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IAK is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, IAK returned -4.16% vs 6522.95% for MUU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности IAK и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и MUU

2026 (YTD)20252024
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%-1.28%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between IAK and MUU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.06

The correlation between IAK and MUU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

IAK vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
50.40

-50.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
7.17

-7.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.91

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

125.85

-126.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

426.84

-427.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 50.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

50.40

-50.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

6.68

-6.42

Просадки

Сравнение просадок IAK и MUU

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-75.07%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-52.72%

+45.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-23.44%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

15.51%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и MUU

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

54.78%

-50.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

105.07%

-95.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

131.77%

-117.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

133.67%

-115.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

133.67%

-112.78%

Сравнение комиссий IAK и MUU

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и MUU

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MUU в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and MUU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -4.16% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.46% for MUU.

IAK is categorized as Financials Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор