PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с ISEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и ISEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и ISEU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
0.36%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.65%24.57%-15.01%27.43%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 0.36%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

ISEU.L

1 день
3.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.40%
1 год
21.83%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Сравнение комиссий IAK и ISEU.L

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.


Доходность на риск

IAK vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKISEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.30

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.74

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.92

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

7.03

-8.07

IAK vs. ISEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ISEU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и ISEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKISEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.30

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между IAK и ISEU.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и ISEU.L

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ISEU.L в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
2.49%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.31%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и ISEU.L

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ISEU.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ISEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKISEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-36.02%

-41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.47%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-30.77%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.05%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-6.68%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.12%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и ISEU.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKISEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.95%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.84%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.76%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.51%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.33%

+2.56%