Сравнение IAK с ISEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L).
IAK и ISEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и ISEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и ISEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 0.36% | 35.19% | 2.19% | 19.52% | -13.73% | 15.84% | 5.65% | 24.57% | -15.01% | 27.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 0.36%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
ISEU.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и ISEU.L
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Доходность на риск
IAK vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск
IAK
ISEU.L
Сравнение IAK c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | ISEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.30 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.74 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.92 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.03 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.30 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IAK и ISEU.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и ISEU.L
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ISEU.L в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.49% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.31% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и ISEU.L
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ISEU.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ISEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -36.02% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.47% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -30.77% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.05% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -6.68% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.12% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и ISEU.L
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.95% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.84% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.76% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.51% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.33% | +2.56% |