PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAK returned 13.37%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IAK и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-7.67%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between IAK and ESPO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.27

Over the past year, the correlation between IAK and ESPO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и ESPO

Секторы
IAK
ESPO

Финансовые услуги

99.4%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.4%

Потребительский циклический сектор

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

56.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
ESPO

-

Здравоохранение

IAK
0.6%
ESPO

-

Сырьевые материалы

IAK

-

ESPO

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

ESPO
29.4%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

ESPO
14.2%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

ESPO

-

Энергетика

IAK

-

ESPO

-

Промышленность

IAK

-

ESPO

-

Недвижимость

IAK

-

ESPO

-

Технологии

IAK

-

ESPO
56.2%

Коммунальные услуги

IAK

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IAK vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.80

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.02

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.54

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-0.94

+2.21

IAK vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и ESPO

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-50.99%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-27.81%

+20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-27.81%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-48.33%

+33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-27.19%

+26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-15.06%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

15.95%

-12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и ESPO

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.42%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.67%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.83%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.10%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

25.71%

-4.79%

Сравнение комиссий IAK и ESPO

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и ESPO

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and ESPO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.49%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, IAK leads with 13.37% vs 5.49% for ESPO. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAK has performed better with a 13.37% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.47% for ESPO.

IAK is categorized as Financials Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.55% for ESPO.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор