Сравнение IAK с BBSEY
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) is a stock. Over the past 10 years, IAK returned 11.74%/yr vs 7.63%/yr for BBSEY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAK и BBSEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у BBSEY с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции BBSEY по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.63% соответственно.
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
BBSEY
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам IAK и BBSEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 16.60% | 28.37% | -11.82% | 21.54% | 85.71% | -34.45% | -33.93% | 44.43% | -8.63% | 7.08% |
Correlation
The correlation between IAK and BBSEY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between IAK and BBSEY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. BBSEY — Ранг доходности на риск
IAK
BBSEY
Сравнение IAK c BBSEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | BBSEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.41 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.43 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IAK и BBSEY
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки BBSEY в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BBSEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -66.26% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.39% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -24.40% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -30.89% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -59.41% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.53% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -31.83% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 7.14% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и BBSEY
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.00%, в то время как у BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 11.77% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 35.31% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 41.47% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 37.53% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 41.00% | -20.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и BBSEY
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BBSEY в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 11.57% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and BBSEY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSEY has higher volatility (11.77%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs BBSEY's -66.26%.
BBSEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и BBSEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор