Сравнение IAK с BBSEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и BBSEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и BBSEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 8.76% | 28.37% | -11.82% | 21.54% | 85.71% | -34.45% | -33.93% | 44.43% | -8.63% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BBSEY с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции BBSEY по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.57% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
BBSEY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. BBSEY — Ранг доходности на риск
IAK
BBSEY
Сравнение IAK c BBSEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | BBSEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.17 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.54 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.65 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAK и BBSEY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и BBSEY
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BBSEY в 12.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 12.41% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и BBSEY
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки BBSEY в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BBSEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -66.26% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -22.74% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -30.89% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -59.41% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.02% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -32.19% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 14.11% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и BBSEY
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | BBSEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 14.98% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 33.07% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 40.69% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 37.09% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 41.04% | -20.15% |