PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с BBSEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и BBSEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и BBSEY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA
8.76%28.37%-11.82%21.54%85.71%-34.45%-33.93%44.43%-8.63%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BBSEY с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции BBSEY по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.57% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

BBSEY

1 день
0.15%
1 месяц
0.89%
С начала года
8.76%
6 месяцев
15.21%
1 год
7.02%
3 года*
11.91%
5 лет*
19.68%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

BB Seguridade Participacoes SA

Часто сравнивают с BBSEY:
BBSEY с VOOBBSEY с BCHBBSEY с CXSE

Доходность на риск

IAK vs. BBSEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

BBSEY
Ранг доходности на риск BBSEY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSEY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSEY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSEY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSEY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c BBSEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKBBSEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.17

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.54

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.40

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

0.65

-1.69

IAK vs. BBSEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BBSEY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и BBSEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKBBSEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Корреляция

Корреляция между IAK и BBSEY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и BBSEY

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BBSEY в 12.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA
12.41%11.19%4.13%10.00%6.19%4.52%15.23%3.96%10.63%5.74%12.26%4.08%

Просадки

Сравнение просадок IAK и BBSEY

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки BBSEY в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BBSEY.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKBBSEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-66.26%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-22.74%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-30.89%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-59.41%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.02%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-32.19%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

14.11%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и BBSEY

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKBBSEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

14.98%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

33.07%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

40.69%

-22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

37.09%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

41.04%

-20.15%