PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAK с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с AMDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IAK is passively managed, while AMDW is actively managed. Over the past year, IAK returned 18.65% vs 206.80% for AMDW. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IAK charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности IAK и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.

IAK

1 день
0.52%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
11.26%
С начала года
10.82%
1 год
18.65%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.44%
10 лет*
13.25%
Всё время*
7.42%

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

IAK

iShares U.S. Insurance ETF
$18.01M$21.15M$12.98M

Сравнение доходности по годам IAK и AMDW

2026 (YTD)2025
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		10.82%6.08%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		150.15%36.56%

Correlation

The correlation between IAK and AMDW is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов IAK и AMDW

Секторы
IAK
AMDW

Финансовые услуги

99.3%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.3%
AMDW

-

Здравоохранение

IAK
0.7%
AMDW

-

Сырьевые материалы

IAK

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

AMDW

-

Энергетика

IAK

-

AMDW

-

Промышленность

IAK

-

AMDW

-

Недвижимость

IAK

-

AMDW

-

Технологии

IAK

-

AMDW
19.3%

Коммунальные услуги

IAK

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с ^SP500TRIAK с VYM
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY

Доходность на риск

IAK vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAK c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.40

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.93

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.01

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

11.75

-5.80

IAK vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AMDW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и AMDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и AMDW

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-34.64%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-34.64%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-20.31%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-14.01%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

17.69%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и AMDW

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 6.52%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

29.75%

-23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

68.16%

-55.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

86.61%

-70.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

85.60%

-67.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

85.60%

-64.70%

Сравнение комиссий IAK и AMDW

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и AMDW

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AMDW в 54.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.41%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and AMDW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to IAK (6.52%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs AMDW's -34.64%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 18.65% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 2.41% for IAK.

IAK is categorized as Financials Equities, while AMDW is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.99% for AMDW.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор