PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IAI и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 19.37% против 14.15% соответственно.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between IAI and XLI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IAI and XLI has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAI и XLI

Секторы
IAI
XLI

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
XLI

-

Технологии

IAI
0.1%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

IAI

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

XLI

-

Энергетика

IAI

-

XLI

-

Здравоохранение

IAI

-

XLI

-

Промышленность

IAI

-

XLI
90.9%

Недвижимость

IAI

-

XLI

-

Коммунальные услуги

IAI

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IAI vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.50

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.17

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.98

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

7.82

-4.49

IAI vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и XLI

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-62.26%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.21%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-18.49%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-21.64%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-42.33%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.24%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-9.20%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.09%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и XLI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.98% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

13.59%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

16.17%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

17.55%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.04%

+2.81%

Сравнение комиссий IAI и XLI

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и XLI

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IAI and XLI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 14.15% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.05% for IAI.

IAI is categorized as Financials Equities, while XLI is Industrials Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор