PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, IAI returned 19.26% vs 27.91% for NUKZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности IAI и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
19.26%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и NUKZ

2026 (YTD)20252024
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%37.93%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between IAI and NUKZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between IAI and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и NUKZ

Секторы
IAI
NUKZ

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
NUKZ

-

Технологии

IAI
0.1%
NUKZ
1.4%

Сырьевые материалы

IAI

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

IAI

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

NUKZ

-

Энергетика

IAI

-

NUKZ
12.9%

Здравоохранение

IAI

-

NUKZ

-

Промышленность

IAI

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

IAI

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

IAI

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

IAI vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAINUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.92

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

4.11

-0.79

IAI vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и NUKZ

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAINUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-33.03%

-42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-16.51%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.39%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-6.06%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.80%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и NUKZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAINUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.24%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

23.34%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

30.46%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

32.94%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

32.94%

-10.09%

Сравнение комиссий IAI и NUKZ

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и NUKZ

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAI and NUKZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs 19.26% for IAI. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.85% for NUKZ.

IAI is categorized as Financials Equities, while NUKZ is Energy Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.85% for NUKZ.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор